Skapare/primärforskare
Niclas Andrén
- Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen
Håkan Jankensgård - Lund universitet, Företagsekonomiska institutionen
Evan Dudley - Queen's university, Goodes Hall, Smith School of Business
Beskrivning
Språk
Engelska
Forskningshuvudman
Ansvarig institution/enhet
Företagsekonomiska institutionen
Data innefattar personuppgifter
Nej
Analysenhet
Population
Populationen består av amerikanska oljeproducenter (SIC 1311)
Tidsdimension
Urvalsmetod
Tidsperiod(er) som undersökts
2012-12-31 – 2015-12-31
Geografisk utbredning
Geografisk plats: USA
Forskningsområde
Nationalekonomi, Företagsekonomi
(Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Nyckelord
Dudley, E, Andrén, N, Jankensgård, H 2022. How do Firms Hedge in Financial Distress?, working paper.
DOI:
https://doi.org/10.1002/fut.22336
Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.
Ladda ner data
Beskrivning
Datasetet innehåller kvartalsvis klassificering av amerikanska oljebolags hedgingstrategier under perioden 2013-2015. Strategierna är klassificerade baserade på rapportering i respektive företags kvartalsrapport. Fem strategier identifieras (beskrivs i datafilen). Företag identifieras med Global Company Key. Global Company Key eller GVKEY är en unik sexsiffrig kod som tilldelas varje företag i Capital IQ Compustat-databasen.Version 1
https://doi.org/10.5878/rmrg-9341
Citering
Ladda ner citering
Dataformat / datastruktur
Numeriska
Skapare/primärforskare
Niclas Andrén
- Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen
Evan Dudley - Queen's university, Goodes Hall, Smith School of Business
Håkan Jankensgård - Lund universitet, Företagsekonomiska institutionen
Nyckelord
Tidsperiod(er) som undersökts
2013 – 2015
Variabler
7
Antal individer/objekt
96
Svarsfrekvens/deltagarfrekvens
Se mer information i den engelska sidan för katalogposten